Problèmes de rupture dans les séries chronologiques
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Date
2019
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
UMMTO
Abstract
Dans ce mémoire nous nous intéressons aux problèmes de rupture dans les séries chronologiques, où nous avons présenté quelques modèles de séries chronologiques leur définitions et propriétés nécessaires.
Nous passons en suite, aux différents modèles de rupture et les divers méthodes de détection de rupture (test statistique et estimation Bayesienne) .
Finissons notre travail par une estimation Bayesienne d'un point de rupture dans un processus autoregressif d'ordre un, où nous avons fait une simulation sur le logiciel R pour aboutir à des résultats satisfaisants qui nous détectent un très bon estimateur.
Description
73 f. : ill. ; 30 cm
Keywords
Séries chronologiques, Estimation bayésienne, Problèmes de rupture
Citation
Probabilités et statistiques