Stress Tests : Outil de supervision bancaire (Application sur le risque de liquidité) Cas de la Banque d’Algérie
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Date
2020-01-30
Authors
Journal Title
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Volume Title
Publisher
Université Mouloud Mammeri
Abstract
Les stress tests occupent depuis leur apparition une place importante dans la vie économique, particulièrement, le secteur bancaire algérien. Nous avons essayé, à travers ce mémoire, de comprendre le rôle des tests de résistance bancaire dans la gestion du risque de liquidité et d’expliquer la manière dont nous pouvons exercer une telle pratique au sein des établissement bancaires algériens. Pour cela, nous avons fait recours à une étude de cas d’une banque commerciale algérienne face à un stress test de liquidité, ce qui signifie l’utilisations de données qualitatives. Nous avons également utilisé une étude comparative des données quantitatives afin de démontrer le rôle des stress tests. Nous avons conclu à la fin de ce travail, que ces tests aident à la gestion du risque de liquidité en détectant les faiblesses de la banque, ce qui permet de renforcer sa résistance envers ce risque ou toute crise pouvant survenir.
Description
131 p.:ill;30cm.(+cd)
Keywords
Stress test, Résistance bancaire, Risque, Liquidité, Supervision bancaire, Résilience bancaire, Réglementation bancaire, Système bancaire
Citation
Option:Economie Monétaire et Bancaire