Equations différentielles stochastiques gouvernées par un mouvement brownien fractionnaire

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Date

2021

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Publisher

Universite Mouloud MAMMERI Tizi-Ouzou

Abstract

Cette thèse porte sur l’étude d’existence et unicité d’une solution presque périodique en distribution pour des équations différentielles stochastiques gouvernées par un mouvement brownien fractionnaire. En particulier, nous nous intéressons à l’étude d’existence et unicité d’une solution presque périodique en loi infinidimensionnelle pour une équation différentielle stochastique affine régie par un mouvement brownien fractionnaire d’indice de Hurst H∊ (0,1/2)∪(1/2,1), sous la forme : dX_t=(a_(0 ) (t)-X_t)dt+(b_0 (t)+b(t) X_t )dB_t^H, où a0 , b0 et b sont des fonctions définies de ℝ à valeurs dans ℝ presque périodiques et l’intégrale stochastique considérée est au sens de Skorohod.

Description

57f. : ill. ; 30cm. + CD Rom.

Keywords

Mouvement brownien, Equation différentielle stochastique, Intégrale multiple stochastique

Citation

Analyse Mathématiques et Applications