Modèle de Markowitz et détermination d'un portfeuille optimal

Abstract

L'optimisation est un concept qui fait partie intégrante de la vie courante. Parmi tous les problèmes rencontrés par le chercheur, l'ingénieur, le gestionnaire ou l'économiste, les problèmes d'optimisation qui occupent une place du premier ordre. Le but de ce mémoire est une méthodologie pour la détermination d'un portefeuille optimal et d'une frontière efficiente en utilisant le modèle de Markowitz. Ce modèle qui est basé spécialement sur l'optimisation quadratique convexe, car la fonction d'utilité qu'on utilise dans ce modèle est quadratique convexe.