Les techniques de bootsrap appliquées aux tests de la racine unité

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Date

2018

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Publisher

UMMTO

Abstract

Ce mémoire présente une étude théorique sur les différentes méthodes du Bootstrap et l'utilisation de cette technique de ré échantillonnage dans les séries chronologiques, y compris les tests de racine unité. Nous avons présenté plusieurs tests pour détecter la non stationnarité et nous avons appliqué les techniques de bootstrap sur les tests de Dickey Fuller. Notre objectif est de montrer la procédure de bootstrap dans les tests de racine unité c'est-à-dire les techniques de bootstrap utilises pour détecter la non stationnarité du processus autorégressif.

Description

80f. : ill. ; 30 cm + ( CD-Rom )

Keywords

Bootstrap, Puissance du test, Seuil du test, Racine unité, Test de stationnarité

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