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dc.contributor.authorHaddadou, Kamilia
dc.date.accessioned2019-05-19T13:11:50Z
dc.date.available2019-05-19T13:11:50Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://www.ummto.dz/dspace/handle/ummto/2676
dc.description80f. : ill. ; 30 cm + ( CD-Rom )en
dc.description.abstractCe mémoire présente une étude théorique sur les différentes méthodes du Bootstrap et l'utilisation de cette technique de ré échantillonnage dans les séries chronologiques, y compris les tests de racine unité. Nous avons présenté plusieurs tests pour détecter la non stationnarité et nous avons appliqué les techniques de bootstrap sur les tests de Dickey Fuller. Notre objectif est de montrer la procédure de bootstrap dans les tests de racine unité c'est-à-dire les techniques de bootstrap utilises pour détecter la non stationnarité du processus autorégressif.en
dc.language.isofren
dc.publisherUMMTOen
dc.subjectBootstrapen
dc.subjectPuissance du testen
dc.subjectSeuil du testen
dc.subjectRacine unitéen
dc.subjectTest de stationnaritéen
dc.titleLes techniques de bootsrap appliquées aux tests de la racine unitéen
dc.typeThesisen


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