Titre :	Processus stochastiques : processus de poisson,chaîne de Markov et marginales
Type de document :	texte imprime
Auteurs :	Dominique Foata ; Aime Fuchs
Editeur :	Paris : Dunod
Année de publication :	2004
Collection :	Sciences Sup
Importance :	(XIII-236 p.)
Présentation :	fig., couv. ill. en coul.
Format :	24 cm
ISBN/ISSN/EAN :	978-2-10-048850-6
Langues :	Français
Mots-clés :	Poisson, Processus de  Markov, Processus de  Martingales (mathématiques)  Processus stochastiques  Processus stochastiques:problèmes et exercices
Index. décimale :	519.2
Résumé :	Ce livre, qui fait suite à l'ouvrage des mêmes auteurs sur le calcul des probabilités, est une introduction aux processus stochastiques (aléatoires). Il s'adresse aux étudiants de Master (mathématiques appliquées, informatique), aux élèves ingénieurs (informatique, recherche opérationnelle) et aux candidats à l'agrégation de mathématiques. Les trois processus stochastiques les plus classiques sont décrits : processus de Poisson, Chaînes de Markov et martingales. Des exercices corrigés complètent chaque chapitre. Ce livre s'adresse aux étudiants en 2e cycle/Master de mathématiques appliquées et d'informatique, ainsi qu'aux élèves des grandes écoles d'ingénieurs, qui s'orientent vers la recherche opérationnelle. Il présuppose la connaissance d'un cours de probabilités de base, comme celui qui est exposé dans le livre Calcul des probabilités, écrit par les même auteurs. On y trouve un exposé sur les processus de Poisson, les chaînes de Markov et les martingales à temps discret, ainsi qu'une brève introduction au mouvement brownien. Le livre comporte de nombreux exercices, dont la solution est généralement détaillée et un chapitre d'exemples d'applications, dans lesquels les différents processus sont utilisés. [Source : 4e de couv.]
Note de contenu :	Chapitre 1. Notations utilisées et rappels Chapitre 2. Temps d'arrêt Chapitre 3. Processus de Poisson Chapitre 4. Applications des processus de Poisson Chapitre 5. Chaînes de Markov Chapitre 6. Applications des chaînes de Markov Chapitre 7. Martingales Chapitre 8. Théorèmes d'arrêt Chapitre 9. Problèmes de ruine Chapitre 10. Les inégalités maximales Chapitre 11. Théorèmes de convergence des martingales Chapitre 12. Exemples d'applications Chapitre 13. Le mouvement brownien
Permalink :	./index.php?lvl=notice_display&id=12610

Processus stochastiques : processus de poisson,chaîne de Markov et marginales [texte imprime] / Dominique Foata ; Aime Fuchs . - Paris : Dunod, 2004 . - (XIII-236 p.) : fig., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Sciences Sup) .
ISBN : 978-2-10-048850-6
Langues : Français

Mots-clés :	Poisson, Processus de  Markov, Processus de  Martingales (mathématiques)  Processus stochastiques  Processus stochastiques:problèmes et exercices
Index. décimale :	519.2
Résumé :	Ce livre, qui fait suite à l'ouvrage des mêmes auteurs sur le calcul des probabilités, est une introduction aux processus stochastiques (aléatoires). Il s'adresse aux étudiants de Master (mathématiques appliquées, informatique), aux élèves ingénieurs (informatique, recherche opérationnelle) et aux candidats à l'agrégation de mathématiques. Les trois processus stochastiques les plus classiques sont décrits : processus de Poisson, Chaînes de Markov et martingales. Des exercices corrigés complètent chaque chapitre. Ce livre s'adresse aux étudiants en 2e cycle/Master de mathématiques appliquées et d'informatique, ainsi qu'aux élèves des grandes écoles d'ingénieurs, qui s'orientent vers la recherche opérationnelle. Il présuppose la connaissance d'un cours de probabilités de base, comme celui qui est exposé dans le livre Calcul des probabilités, écrit par les même auteurs. On y trouve un exposé sur les processus de Poisson, les chaînes de Markov et les martingales à temps discret, ainsi qu'une brève introduction au mouvement brownien. Le livre comporte de nombreux exercices, dont la solution est généralement détaillée et un chapitre d'exemples d'applications, dans lesquels les différents processus sont utilisés. [Source : 4e de couv.]
Note de contenu :	Chapitre 1. Notations utilisées et rappels Chapitre 2. Temps d'arrêt Chapitre 3. Processus de Poisson Chapitre 4. Applications des processus de Poisson Chapitre 5. Chaînes de Markov Chapitre 6. Applications des chaînes de Markov Chapitre 7. Martingales Chapitre 8. Théorèmes d'arrêt Chapitre 9. Problèmes de ruine Chapitre 10. Les inégalités maximales Chapitre 11. Théorèmes de convergence des martingales Chapitre 12. Exemples d'applications Chapitre 13. Le mouvement brownien
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