Titre :	Théorie du signal : modélisation statistique, automatique et traitement
Type de document :	texte imprime
Auteurs :	Denis De Brucq, Auteur ; Ghislaine Folliot, Auteur
Editeur :	Paris : Masson
Année de publication :	1988
Importance :	482 p.
Présentation :	ill.
Format :	24 cm
ISBN/ISSN/EAN :	2-225-8134-7
Note générale :	Bibliogr. en fin de parties. Index
Langues :	Français
Mots-clés :	Traitement du signal:mathématiques  Signal, Théorie du (télécommunications):problèmes et exercices  Signal, Théorie du (télécommunications)
Index. décimale :	0033
Note de contenu :	Partie A. Signal certain Chapitre premier. Exemple introductif Chapitre II. Filtrage linéaire - rapport "signal sur bruit" Chapitre III. Espérance conditionnelle Chapitre IV. Processus Gaussiens Chapitre V. Espaces auto-reproduisants Chapitre VI. Le mouvement brownien Chapitre VII. Mesures gaussiennes Chapitre VIII. Signal certain dans un bruit gaussien centre Annexes Partie B. Covariance bilinéaire Chapitre premier. Opérateurs de covariance particuliers Chapitre II. Covariance sur un espace de Hilbert Annexe. Familles spectrales Partie C. Équations de l'automatisme Chapitre premier. Exemple introductif Chapitre II. Systèmes dynamiques linéaires Chapitre III. Situation stationnaire Chapitre IV. Commandabilité et observabilité des systèmes dynamiques linéaires Chapitre V. Commande optimale Annexes Partie D. Filtrage de Kalman Chapitre I. Équations de base Chapitre II. Extensions de la méthode Chapitre III. Passage du temps discret au temps continu Annexes Partie E. Identification des processus stationnaires du second ordre Chapitre I. Représentation des processus centres stationnaires du second ordre discrétisés Chapitre II. Modèle auto-regressif à moyenne mobile Chapitre III. Identification Annexe. Convergence de la puissance n-ième d'une matrice Partie F. Structure de mélange Chapitre I. Processus sphériquement invariants Chapitre II. Mélange de processus sphériquement invariants Annexe Chapitre III. Structure convexe Partie G. Équations aux dérivées partielles linéaires avec second membre aléatoire Chapitre I. Résolution de l'équation dX + a X dt = dN, où N modélise un processus de Poisson Chapitre II. Résolution de l'équation dX + a X dt = dL, où L modélise un processus de Levy Chapitre III. Cas général : équations aux dérivées partielles linéaires DX = dL
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Théorie du signal : modélisation statistique, automatique et traitement [texte imprime] / Denis De Brucq, Auteur ; Ghislaine Folliot, Auteur . - Paris : Masson, 1988 . - 482 p. : ill. ; 24 cm.
ISSN : 2-225-8134-7
Bibliogr. en fin de parties. Index
Langues : Français

Mots-clés :	Traitement du signal:mathématiques  Signal, Théorie du (télécommunications):problèmes et exercices  Signal, Théorie du (télécommunications)
Index. décimale :	0033
Note de contenu :	Partie A. Signal certain Chapitre premier. Exemple introductif Chapitre II. Filtrage linéaire - rapport "signal sur bruit" Chapitre III. Espérance conditionnelle Chapitre IV. Processus Gaussiens Chapitre V. Espaces auto-reproduisants Chapitre VI. Le mouvement brownien Chapitre VII. Mesures gaussiennes Chapitre VIII. Signal certain dans un bruit gaussien centre Annexes Partie B. Covariance bilinéaire Chapitre premier. Opérateurs de covariance particuliers Chapitre II. Covariance sur un espace de Hilbert Annexe. Familles spectrales Partie C. Équations de l'automatisme Chapitre premier. Exemple introductif Chapitre II. Systèmes dynamiques linéaires Chapitre III. Situation stationnaire Chapitre IV. Commandabilité et observabilité des systèmes dynamiques linéaires Chapitre V. Commande optimale Annexes Partie D. Filtrage de Kalman Chapitre I. Équations de base Chapitre II. Extensions de la méthode Chapitre III. Passage du temps discret au temps continu Annexes Partie E. Identification des processus stationnaires du second ordre Chapitre I. Représentation des processus centres stationnaires du second ordre discrétisés Chapitre II. Modèle auto-regressif à moyenne mobile Chapitre III. Identification Annexe. Convergence de la puissance n-ième d'une matrice Partie F. Structure de mélange Chapitre I. Processus sphériquement invariants Chapitre II. Mélange de processus sphériquement invariants Annexe Chapitre III. Structure convexe Partie G. Équations aux dérivées partielles linéaires avec second membre aléatoire Chapitre I. Résolution de l'équation dX + a X dt = dN, où N modélise un processus de Poisson Chapitre II. Résolution de l'équation dX + a X dt = dL, où L modélise un processus de Levy Chapitre III. Cas général : équations aux dérivées partielles linéaires DX = dL
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