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Auteur Jean- Christophe Culioli |
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Titre : Introduction à l'optimisation Type de document : texte imprime Auteurs : Jean- Christophe Culioli Editeur : Paris : Ellipses Année de publication : DL 1994, cop. 1994 Collection : Références sciences, ISSN 2260-8044 Importance : 316 p. Présentation : ill., couv. ill. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7298-9428-3 Note générale : La page de titre porte en plus : "École des mines de Paris"
IndexLangues : Français Mots-clés : Algorithmes Optimisation mathématique Résumé : Ce livre constitue le support écrit d'un enseignement spécialisé d'Optimisation proposé aux élèves de l'École Nationale Supérieure des Mines de Paris. Il s'adresse à tous ceux qui désirent connaître les méthodes de l'Optimisation statique et dynamique. La plupart des algorithmes présentés sont suivis de leur traduction en Mathematica, langage de "programmation symbolique" disponible sur de nombreux systèmes. Plus de cent cinquante exercices (dont environ la moitié sont corrigés) devraient faciliter la mémorisation des concepts fondamentaux. Note de contenu : 1. Prologue
2. Méthodes de descente
3. Optimisation non-linéaire sous contraintes
4. Programmation linéaire
5. Calcul des variations
6. Principe du Maximum de Pontryaguine
7. Programmation dynamique
8. Problèmes de grande taille
9. Solutions des exercicesPermalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=10507 Introduction à l'optimisation [texte imprime] / Jean- Christophe Culioli . - Paris : Ellipses, DL 1994, cop. 1994 . - 316 p. : ill., couv. ill. ; 24 cm. - (Références sciences, ISSN 2260-8044) .
ISBN : 978-2-7298-9428-3
La page de titre porte en plus : "École des mines de Paris"
Index
Langues : Français
Mots-clés : Algorithmes Optimisation mathématique Résumé : Ce livre constitue le support écrit d'un enseignement spécialisé d'Optimisation proposé aux élèves de l'École Nationale Supérieure des Mines de Paris. Il s'adresse à tous ceux qui désirent connaître les méthodes de l'Optimisation statique et dynamique. La plupart des algorithmes présentés sont suivis de leur traduction en Mathematica, langage de "programmation symbolique" disponible sur de nombreux systèmes. Plus de cent cinquante exercices (dont environ la moitié sont corrigés) devraient faciliter la mémorisation des concepts fondamentaux. Note de contenu : 1. Prologue
2. Méthodes de descente
3. Optimisation non-linéaire sous contraintes
4. Programmation linéaire
5. Calcul des variations
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Analyse numérique avec Matlab Merrien, Jean -Louis Commande robuste des systèmes non linéaires Ouikene, Rabah Développement d'algorithmes pour la commande H des systèmes non linéaires Yousfi, Safia La Robustesse Oustaloup, Alain Analyse numérique .Vol.1 Arbenz, Kurt Commande robuste dans l'espace d'etat d'une machine synchrone à aimants permanents Nesnas, Hania Aucun avis, veuillez vous identifier pour ajouter le vôtre !
Titre : Introduction à l'optimisation Type de document : texte imprime Auteurs : Jean- Christophe Culioli Mention d'édition : 2e éd. Editeur : Paris : Ellipses Année de publication : DL 2012, cop. 2012 Collection : Références sciences, ISSN 2260-8044 Importance : 380 p. Présentation : ill., couv. ill. en coul. Format : 24 cm Note générale : Bibliogr. p. 367-373. Index Langues : Français Mots-clés : Optimisation mathématique:problèmes et exercices Programmation linéaire:problèmes et exercices Programmation dynamique:problèmes et exercices Résumé :
Ce livre d'introduction à l'Optimisation a servi de support écrit pour de nombreux enseignements à Mines ParisTech, à l'université Paris Dauphine, à l'École Centrale Paris et d'autres cours spécialisés. Il est couramment utilisé dans des masters universitaires et certains centres de recherche industriels. La théorie de l'Optimisation est un cadre mathématique permettant d'interpréter et de résoudre dans les mêmes termes un grand nombre de problèmes de commande optimale, d'identification, d'analyse numérique, de statistiques, de mécanique et d'économie. Cet ouvrage s'adresse à tous ceux qui désirent acquérir des bases unificatrices leur permettant de modéliser, d'étudier et de commander des systèmes complexes. Plus de 150 exercices (dont la moitié sont corrigés) devraient permettre la mémorisation des concepts fondamentaux. Un prologue pose les bases numériques minimales. On aborde ensuite l'Optimisation statique non-linéaire et linéaire. Le calcul des variations ouvre le bal des méthodes dynamiques, puisque c'est l'ancêtre commun du principe du maximum de Pontryaguine et de la programmation dynamique de R. Bellman, longuement traités eux aussi. Suivent enfin des considérations utiles au traitement de grands systèmes.Note de contenu :
1. Prologue
2. Méthodes de descente
3. Optimisation non-linéaire sous contraintes
4. Programmation linéaire
5. Calcul des variations
6. Principe du Maximum de Pontryaguine
7. Programmation dynamique
8. Problèmes de grande taille
9. Solutions des exercicesPermalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=32228 Introduction à l'optimisation [texte imprime] / Jean- Christophe Culioli . - 2e éd. . - Paris : Ellipses, DL 2012, cop. 2012 . - 380 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Références sciences, ISSN 2260-8044) .
Bibliogr. p. 367-373. Index
Langues : Français
Mots-clés : Optimisation mathématique:problèmes et exercices Programmation linéaire:problèmes et exercices Programmation dynamique:problèmes et exercices Résumé :
Ce livre d'introduction à l'Optimisation a servi de support écrit pour de nombreux enseignements à Mines ParisTech, à l'université Paris Dauphine, à l'École Centrale Paris et d'autres cours spécialisés. Il est couramment utilisé dans des masters universitaires et certains centres de recherche industriels. La théorie de l'Optimisation est un cadre mathématique permettant d'interpréter et de résoudre dans les mêmes termes un grand nombre de problèmes de commande optimale, d'identification, d'analyse numérique, de statistiques, de mécanique et d'économie. Cet ouvrage s'adresse à tous ceux qui désirent acquérir des bases unificatrices leur permettant de modéliser, d'étudier et de commander des systèmes complexes. Plus de 150 exercices (dont la moitié sont corrigés) devraient permettre la mémorisation des concepts fondamentaux. Un prologue pose les bases numériques minimales. On aborde ensuite l'Optimisation statique non-linéaire et linéaire. Le calcul des variations ouvre le bal des méthodes dynamiques, puisque c'est l'ancêtre commun du principe du maximum de Pontryaguine et de la programmation dynamique de R. Bellman, longuement traités eux aussi. Suivent enfin des considérations utiles au traitement de grands systèmes.Note de contenu :
1. Prologue
2. Méthodes de descente
3. Optimisation non-linéaire sous contraintes
4. Programmation linéaire
5. Calcul des variations
6. Principe du Maximum de Pontryaguine
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Développement de méthodes de résolution de problèmes de controle optimal des systèmes d'ordre fractionnaire Idiri ép. Maidi, Ghania Optimisation en sciences de l'ingénieur Borne, Pierre Identification des systèmes Landau, Ioan D. Méthodes numériques et optimisation Corriou, Jean-Pierre Commande prédictive non linéaire basée sur l’optimisation globale déterministe Smail, Sadek Aucun avis, veuillez vous identifier pour ajouter le vôtre !
