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| Titre : | Recherche opérationnelle : méthodes d'optimisation en gestion | | Type de document : | texte imprime | | Auteurs : | Nakhla, Michel, Auteur ; Moisdon, Jean-Claude, Auteur | | Editeur : | Paris : École des mines de Paris | | Année de publication : | impr. 2010, cop. 2010 | | Collection : | Les Cours - École des mines de Paris, ISSN 1624-2114 | | Importance : | 344 p. | | Présentation : | ill. | | Format : | 24 cm | | ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-911256-15-8 | | Note générale : | Bibliogr. p.[345] | | Langues : | Français | | Mots-clés : | Recherche opérationnelle Gestion d'entreprise:modèles mathématiques Prise de décision | | Index. décimale : | 519.7 | | Résumé : | Cet ouvrage propose une introduction aux méthodes généralement utilisées dans le domaine de l'optimisation.
Son objectif est double :
proposer un ensemble de modélisations classiques, à l'aide principalement de la théorie des graphes, la programmation linéaire et les processus aléatoires ;
décrire un ensemble de méthodes exactes ou approchées pour résoudre les problèmes d'optimisation ainsi modélisés.
Issu du cours de recherche opérationnelle de l'École Mines ParisTech, il s'adresse aux élèves des écoles d'ingénieurs, aux étudiants de deuxième cycle, ainsi qu'à tous ceux (ingénieurs, chercheurs,...) qui souhaitent se familiariser avec les méthodes d'optimisation en gestion les plus souvent utilisées. | | Note de contenu : | Introduction 5
Chapitre 1 Généralités sur la Programmation Linéaire 13
1.1. Un exemple simple 13
1.2. Etude du cas général 16
1.3. Théorèmes généraux sur les programmes linéaires 20
1.4. Introduction à l'algorithme du simplexe 32
Annexe 40
Chapitre 2 Algorithme du simplexe 45
2.1. Un exemple simple 45
2.2. Cas général. Règles du pivotage 56
2.3. Recherche d'une solution de base initiale 60
2.4. Cas de la dégénérescence du premier type 63
Chapitre 3 Dualité 67
3.1. Définition 67
3.2. Signification économique du programme dual 68
3.3. Correspondance entre variables du primal et variables du dual 69
3.4. Théorèmes sur la dualité 71
3.5. Passage du primal au dual sur un exemple 78
3.6. Interprétation économique des variables du dual 80
Chapitre 4 Paramétrisation 83
4.1. Paramétrisation de la fonction économique 84
4.2. Paramétrisation du second membre 88
4.3. Paramétrisation d'un coefficient de la matrice des contraintes 93
Chapitre 5 Compléments et autres algorithmes 95
5.1. Autres méthodes 95
5.2. Prolongements 103
Chapitre 6 Problèmes de chemins 107
6.1. Définition d'un graphe 107
6.2. Eléments de vocabulaire de la théorie des graphes 109
6.3. Problèmes de chemins 113
6.4. Application de la notion de cheminement dans un graphe : les problèmes d'ordonnancement 132
6.5. Les autres types de problème 148
Chapitre 7 Arbres et arborescences 149
7.1. Arbres - définition 149
7.2. Problèmes sur les arbres 152
7.3. Arborescences - définition 156
7.4. Les procédures de recherche arborescents 160
Chapitre 8 Complexité des problèmes et heuristiques 179
8.1. Retour sur la complexité des algorithmes 179
8.2. Metaheuristiques 182
Chapitre 9 Problèmes de flots 197
9.1. Flots - définition 197
9.2. Problème du flot maximal 198
9.3. Problème du flot compatible 208
9.4. Problème du flot de coût minimal 211
9.5. Le programme de transport 212
9.6. Les problèmes d'affectation 223
Chapitre 10 Les chaînes de Markov 243
10.1. Définition d'une chaîne de Markov 244
10.2. Problème du vecteur stochastique limite 247
10.3. Conditions d'ergodicité 248
10.4. Recherche du vecteur d'état limite 254
10.5. Chaîne de markov avec valeurs de transition 257
10.6. Programmation dynamique discrète 261
Chapitre 11 Phénomènes d'attente 279
Introduction 279
11.1. Système ouvert à une seule station. Arrivées poissonniennes et service exponentiel 280
11.2. Système ouvert à plusieurs stations. Arrivées poissonniennes et service exponentiel 288
11.3. Retour au cas d'une seule station. Méthode intégrale 293
11.4. Systèmes plus complexes 298
Chapitre 12 Problèmes de défaillances d'équipements 303
Introduction 303
12.1. Définitions et généralités 303
12.2. Classement des appareils suivant les lois de probabilités de leur durée de vie 305
12.3. Quelques lois de probabilités usuelles pour les durées de vie 306
12.4. Raccordement d'une chronique de défaillance à une loi connue 311
12.5. Processus de renouvellement 313
12.6. Processus d'approvisionnement 318
12.7. Stratégies de remplacement 320
Chapitre 13 Problème de stocks 327
Introduction 327
13.1. Formule de Wilson 328
13.2. Modèles de stock en univers aléatoire 331
13.3. Deux grands types de politiques de stocks 342
Bibliographie 345
| | En ligne : | https://books.google.dz/books?id=cB4ZwnXo4GoC&printsec=frontcover&hl=fr&source=g [...] | | Permalink : | ./index.php?lvl=notice_display&id=12657 |
Recherche opérationnelle : méthodes d'optimisation en gestion [texte imprime] / Nakhla, Michel, Auteur ; Moisdon, Jean-Claude, Auteur . - Paris : École des mines de Paris, impr. 2010, cop. 2010 . - 344 p. : ill. ; 24 cm. - ( Les Cours - École des mines de Paris, ISSN 1624-2114) . ISBN : 978-2-911256-15-8 Bibliogr. p.[345] Langues : Français | Mots-clés : | Recherche opérationnelle Gestion d'entreprise:modèles mathématiques Prise de décision | | Index. décimale : | 519.7 | | Résumé : | Cet ouvrage propose une introduction aux méthodes généralement utilisées dans le domaine de l'optimisation.
Son objectif est double :
proposer un ensemble de modélisations classiques, à l'aide principalement de la théorie des graphes, la programmation linéaire et les processus aléatoires ;
décrire un ensemble de méthodes exactes ou approchées pour résoudre les problèmes d'optimisation ainsi modélisés.
Issu du cours de recherche opérationnelle de l'École Mines ParisTech, il s'adresse aux élèves des écoles d'ingénieurs, aux étudiants de deuxième cycle, ainsi qu'à tous ceux (ingénieurs, chercheurs,...) qui souhaitent se familiariser avec les méthodes d'optimisation en gestion les plus souvent utilisées. | | Note de contenu : | Introduction 5
Chapitre 1 Généralités sur la Programmation Linéaire 13
1.1. Un exemple simple 13
1.2. Etude du cas général 16
1.3. Théorèmes généraux sur les programmes linéaires 20
1.4. Introduction à l'algorithme du simplexe 32
Annexe 40
Chapitre 2 Algorithme du simplexe 45
2.1. Un exemple simple 45
2.2. Cas général. Règles du pivotage 56
2.3. Recherche d'une solution de base initiale 60
2.4. Cas de la dégénérescence du premier type 63
Chapitre 3 Dualité 67
3.1. Définition 67
3.2. Signification économique du programme dual 68
3.3. Correspondance entre variables du primal et variables du dual 69
3.4. Théorèmes sur la dualité 71
3.5. Passage du primal au dual sur un exemple 78
3.6. Interprétation économique des variables du dual 80
Chapitre 4 Paramétrisation 83
4.1. Paramétrisation de la fonction économique 84
4.2. Paramétrisation du second membre 88
4.3. Paramétrisation d'un coefficient de la matrice des contraintes 93
Chapitre 5 Compléments et autres algorithmes 95
5.1. Autres méthodes 95
5.2. Prolongements 103
Chapitre 6 Problèmes de chemins 107
6.1. Définition d'un graphe 107
6.2. Eléments de vocabulaire de la théorie des graphes 109
6.3. Problèmes de chemins 113
6.4. Application de la notion de cheminement dans un graphe : les problèmes d'ordonnancement 132
6.5. Les autres types de problème 148
Chapitre 7 Arbres et arborescences 149
7.1. Arbres - définition 149
7.2. Problèmes sur les arbres 152
7.3. Arborescences - définition 156
7.4. Les procédures de recherche arborescents 160
Chapitre 8 Complexité des problèmes et heuristiques 179
8.1. Retour sur la complexité des algorithmes 179
8.2. Metaheuristiques 182
Chapitre 9 Problèmes de flots 197
9.1. Flots - définition 197
9.2. Problème du flot maximal 198
9.3. Problème du flot compatible 208
9.4. Problème du flot de coût minimal 211
9.5. Le programme de transport 212
9.6. Les problèmes d'affectation 223
Chapitre 10 Les chaînes de Markov 243
10.1. Définition d'une chaîne de Markov 244
10.2. Problème du vecteur stochastique limite 247
10.3. Conditions d'ergodicité 248
10.4. Recherche du vecteur d'état limite 254
10.5. Chaîne de markov avec valeurs de transition 257
10.6. Programmation dynamique discrète 261
Chapitre 11 Phénomènes d'attente 279
Introduction 279
11.1. Système ouvert à une seule station. Arrivées poissonniennes et service exponentiel 280
11.2. Système ouvert à plusieurs stations. Arrivées poissonniennes et service exponentiel 288
11.3. Retour au cas d'une seule station. Méthode intégrale 293
11.4. Systèmes plus complexes 298
Chapitre 12 Problèmes de défaillances d'équipements 303
Introduction 303
12.1. Définitions et généralités 303
12.2. Classement des appareils suivant les lois de probabilités de leur durée de vie 305
12.3. Quelques lois de probabilités usuelles pour les durées de vie 306
12.4. Raccordement d'une chronique de défaillance à une loi connue 311
12.5. Processus de renouvellement 313
12.6. Processus d'approvisionnement 318
12.7. Stratégies de remplacement 320
Chapitre 13 Problème de stocks 327
Introduction 327
13.1. Formule de Wilson 328
13.2. Modèles de stock en univers aléatoire 331
13.3. Deux grands types de politiques de stocks 342
Bibliographie 345
| | En ligne : | https://books.google.dz/books?id=cB4ZwnXo4GoC&printsec=frontcover&hl=fr&source=g [...] | | Permalink : | ./index.php?lvl=notice_display&id=12657 |
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