Estimation de l'Expected Shortfall

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Date

2018

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UMMTO

Abstract

Ce travail a pour objectif initial d'estimer l'Expected Shortfall. Nous avons présenté la base axiomatique des mesures de risque en présentant les mesures de risque usuelles, en particulier la Value-at-Risk et l'Expected Shortfall. Premièrement nous avons traité la théorie des valeurs extrêmes sous indépendance en appliquant deux grands critères (ou Théorèmes), la représentation de Jenkison-Von mises GEV (utilisé dans la méthode des blocs) et le théorème de Balkema-De Haan-Pickands qui se base sur la GPD (utilisé dans la méthode Peak over Threshold POT). Puis, la méthode de Simulation Historique et l'estimation basée sur les éxpectiles. Enfin nous étudierons les propriétés asymptotiques de chaque estimateur.

Description

53f. : ill. ; 30 cm + ( CD-Rom )

Keywords

Mesure de risque, Value-at-risk, Expected Shortfall, Propriétés asymptotiques

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