Modèle de Markowitz et détermination d'un portfeuille optimal
Loading...
Date
2018
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
UMMTO
Abstract
L'optimisation est un concept qui fait partie intégrante de la vie courante. Parmi tous les problèmes rencontrés par le chercheur, l'ingénieur, le gestionnaire ou l'économiste, les problèmes d'optimisation qui occupent une place du premier ordre. Le but de ce mémoire est une méthodologie pour la détermination d'un portefeuille optimal et d'une frontière efficiente en utilisant le modèle de Markowitz. Ce modèle qui est basé spécialement sur l'optimisation quadratique convexe, car la fonction d'utilité qu'on utilise dans ce modèle est quadratique convexe.
Description
54f. ; 30 cm + ( CD-Rom )
Keywords
Optimisation convexe, Modèle d'Harry Markowitz, Gestion de portefeuille, Frontière efficiente