Estimation des paramètriques de la distribution de Pareto généralisée
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Date
2019
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
UMMTO
Abstract
Dans ce mémoire, Nous avons d'abord rappelé les principes fondamentaux de la théorie des valeurs extrêmes pour des suites de variables aléatoires i.i.d, à savoir, la loi limite du maximum et la loi des excès. Nous nous sommes intéressés dans le deuxième chapitre à différentes méthodes d'estimation (la méthode du maximum de vraisemblance, la méthode des moments, la méthode des moments de probabilités pondérées, la méthode des moments linéaires et la méthode du maximum d'entropie). à titre illustratif en fin du deuxième chapitre, un exemple d'application sur des données simulées traiter par V.P. Singh et H.Guo
(1992).
Description
53 f. : ill. ; 30 cm
Keywords
Méthode des moments, Maximum de vraisemblance, Distribution de la Pareto généralisée, Maximum d'entropie, Moments linéaires
Citation
Probabilités et statistiques