Stabilité des modèles de rupture sous contamination
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Date
2013
Authors
Journal Title
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Volume Title
Publisher
Universite Mouloud MAMMERI Tizi-Ouzou
Abstract
Le domaine que nous avons elabor e r epond a des situations tant economiques que sociales
(embargo p etrolier, crash economique, mouvement de protection de consommateurs
contre un produit pharmaceutique particulier, etc...). En e et, l'analyse de rupture dans
des s equences de variables al eatoires a de multiples applications, notamment en contr^ole
de qualit e, en traitement de signal, en economie et en nances.
Contr^ole de qualit e : Les techniques de surveillance et de ma^ trise de la qualit e font
en g en eral appel aux d etecteurs s equentiel de changements. Ces outils sont utilis es pour
d etecter un d er eglement dans un contexte de production. L'estimation de l'instant et de
l'amplitude d'un changement est donc d'un grand int er^et pour le responsable de la qualit e.
Traitement de signal : Le probl eme de d etection de changement dans les caract eristiques
d'un signal est courant en traitement d'image, en m edecine, en g eophysique ou encore en
sismologie.
Sant e : Dans le domaine de la sant e, on rencontre de nombreux probl emes de rupture,
principalement dans des situations de surveillance au cours du temps ( etudes longitudinales).
Economie et nances : La litt erature sur les changement structureux en econom etrie est
abondante. Evidemment, la d etection d'une rupture en economie et en nances trouve de
nombreuses applications : changement de tendance du march e, crash bourcier, etc.
La m ethodologie Bayesienne apporte une grande souplesse dans les m ethodologies statistiques,
elle a et e largement sollicit ee dans les probl emes de d etection de rupture. A n
d' etudier l'in
uence d'un contaminant sur la performance de cette m ethode d'estimation
de rupture, nous avons consid er e un mod ele Gaussien avec un changement dans la moyenne
a un instant inconnu. Nous avons d etermin e la densit e a posteriori conjointe de ce point
en pr esence d'un outlier. Une etude de simulation a et e conduite, elle re
ete une bonne
estimation du point de rupture, par le mode a posteriori en pr esence d'une valeur aberrante.
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Il serait int eressant d' etendre ce travail dans le cas o u les variables sont d ependantes,
a des mod eles de r egression et au cas o u plusieurs ruptures a des instants inconnus apparaissent.
Aussi, peut ^etre est il possible d'am eliorer l'estimation en choisissant une loi a
priori plus g en erales.
Description
Belkacem; Dir. Hocine Fellag. - [s.l] : [s.n], 2013. - 97 f. ; 30 cm + CD-ROM.
Bibliographie f.91-97
Keywords
modeles de rupture, stabilite
Citation
PROBABILITES ET STATISTIQUES