A partir de cette page vous pouvez :
author
| Retourner au premier écran avec les étagères virtuelles... |
Détail de l'auteur
Auteur Jean-Claude Bertein |
Documents disponibles écrits par cet auteur
Ajouter le résultat dans votre panier Faire une suggestion Affiner la recherche Interroger des sources externesProcessus stochastiques discrets et filtrages optimaux / Jean-Claude Bertein (2005)
Titre : Processus stochastiques discrets et filtrages optimaux Type de document : texte imprime Auteurs : Jean-Claude Bertein ; Roger Ceschi Editeur : Paris : Lavoisier Année de publication : 2005 Importance : 268 p. Présentation : fig. Format : 24cm. ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7462-1201-5 Note générale : Bibliogr. Index Langues : Français Mots-clés : Processus stochastiques Filtrages optimaux Vecteurs aléatoires Vecteurs gaussiens Estimation Filtrage de Kalman Matlab Résumé : Cet ouvrage propose des rappels sur les vecteurs aléatoires et vecteurs Gaussiens.l'étude des processus à temps discrets permet d'aborder le filtrage numérique ;un chapitre sur l'éstimation donne des résultats principaux nécessaires à la construction du filtrs de Wiener et du fitre adaptif utilisés dans le cas de signaux stationnaires .L'ouvrage s'achève par l'étude du filtrage de Kalman.Des exercices solutionnés et des exemples pratiques sont traités avec le logiciel Matlab. Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=9876 Processus stochastiques discrets et filtrages optimaux [texte imprime] / Jean-Claude Bertein ; Roger Ceschi . - Paris : Lavoisier, 2005 . - 268 p. : fig. ; 24cm.
ISBN : 978-2-7462-1201-5
Bibliogr. Index
Langues : Français
Mots-clés : Processus stochastiques Filtrages optimaux Vecteurs aléatoires Vecteurs gaussiens Estimation Filtrage de Kalman Matlab Résumé : Cet ouvrage propose des rappels sur les vecteurs aléatoires et vecteurs Gaussiens.l'étude des processus à temps discrets permet d'aborder le filtrage numérique ;un chapitre sur l'éstimation donne des résultats principaux nécessaires à la construction du filtrs de Wiener et du fitre adaptif utilisés dans le cas de signaux stationnaires .L'ouvrage s'achève par l'étude du filtrage de Kalman.Des exercices solutionnés et des exemples pratiques sont traités avec le logiciel Matlab. Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=9876 Réservation
Réserver ce document
Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité C18/1 C18 Livre Magasin d'Ouvrages / FGE Commandes Consultation sur place
Exclu du prêtC18/2 C18 Livre Magasin d'Ouvrages / FGE Commandes Disponible C18/3 C18 Livre Magasin d'Ouvrages / FGE Commandes Disponible C18/4 C18 Livre Magasin d'Ouvrages / FGE Commandes Disponible C18/5 C18 Livre Magasin d'Ouvrages / FGE Commandes Disponible Les abonnés qui ont emprunté ce document ont également emprunté :
Uncertain dynamical systems Martynyuk, A.A. Fiabilité, diagnostic et maintenance prédictive des systèmes Lyonnet, Patrick Automatique du cahier des charges à la réalisation de systèmes Husson, René Robustesse et commande optimale Alazard, Daniel Commande et diagnostic des systémes dynamiques Toscano, Rosario La Commande prédictive Boucher, Patrick Aucun avis, veuillez vous identifier pour ajouter le vôtre !
Titre : Processus stochastiques et filtrage de Kalman Type de document : texte imprime Auteurs : Jean-Claude Bertein, Auteur ; Ceschi, Roger, Auteur Editeur : Paris : Hermès Année de publication : impr. 1998, cop. 1998 Collection : Traité des nouvelles technologies Importance : 116 p. Présentation : ill. Format : 24 cm. ISBN/ISSN/EAN : 978-2-86601-699-9 Note générale : Bibliogr. p. [117]. Index Langues : Français Mots-clés : Wiener,Intégrales de Processus stochastiques Kalman,Filtrage de Traitement du signal Index. décimale : 519.23 Résumé : Processus stochastiques et filtrage de Kalman s'adresse aux étudiants de second cycle, d'IUP, d'écoles d'ingénieurs ainsi qu'à tout ingénieur souhaitant trouver rapidement les fondements du théorème de Kalman. Des rappels sur les processus stochastiques, notamment ceux du second ordre, ainsi que sur les processus à accroissements orthogonaux et l'intégrale de Wiener leur permettront d'aborder le filtrage optimal dans de bonnes conditions, nécessaires à la rigueur, sans pour autant alourdir les développements mathématiques s'y référant. Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=13218 Processus stochastiques et filtrage de Kalman [texte imprime] / Jean-Claude Bertein, Auteur ; Ceschi, Roger, Auteur . - Paris : Hermès, impr. 1998, cop. 1998 . - 116 p. : ill. ; 24 cm.. - (Traité des nouvelles technologies) .
ISBN : 978-2-86601-699-9
Bibliogr. p. [117]. Index
Langues : Français
Mots-clés : Wiener,Intégrales de Processus stochastiques Kalman,Filtrage de Traitement du signal Index. décimale : 519.23 Résumé : Processus stochastiques et filtrage de Kalman s'adresse aux étudiants de second cycle, d'IUP, d'écoles d'ingénieurs ainsi qu'à tout ingénieur souhaitant trouver rapidement les fondements du théorème de Kalman. Des rappels sur les processus stochastiques, notamment ceux du second ordre, ainsi que sur les processus à accroissements orthogonaux et l'intégrale de Wiener leur permettront d'aborder le filtrage optimal dans de bonnes conditions, nécessaires à la rigueur, sans pour autant alourdir les développements mathématiques s'y référant. Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=13218 Réservation
Réserver ce document
Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité TRS54/1 TRS54 Livre Magasin d'Ouvrages / FGE Traitement de signal Consultation sur place
Exclu du prêtTRS54/2 TRS54 Livre Magasin d'Ouvrages / FGE Traitement de signal Disponible TRS54/3 TRS54 Livre Magasin d'Ouvrages / FGE Traitement de signal Disponible TRS54/4 TRS54 Livre Magasin d'Ouvrages / FGE Traitement de signal Disponible TRS54/5 TRS54 Livre Magasin d'Ouvrages / FGE Traitement de signal Disponible Aucun avis, veuillez vous identifier pour ajouter le vôtre !
