Titre :	Commande et estimation multivariables : méthodes linéaires et optimisation quadratique
Type de document :	texte imprime
Auteurs :	Eric Ostertag
Editeur :	Paris : Ellipses
Année de publication :	2006
Collection :	Technosup
Importance :	274 p.
Présentation :	ill.
Format :	26 cm
ISBN/ISSN/EAN :	978-2-7298-2803-5
Note générale :	Bibliogr.Index
Langues :	Français
Mots-clés :	Commande  Observateurs  Commande optimale  Systèmes bruites  Filtrage linéaire  Commande stochastique
Index. décimale :	629832
Résumé :	L'ouvrage présente les diverses méthodes de synthèse d'une loi de commande par retour d'état et celles de calcul d'un observateur lorsque l'état du système n'est pas entièrement accessible. Les systèmes considérés sont aussi bien à temps continu que discret, monovariables ou multivariables, l'accent étant surtout mis sur ces derniers. Deux approches complémentaires sont suivies : L'approche modale, où est privilégié l'aspect dynamique, L'utilisation de méthodes d'optimisation quadratique (commande optimale LQC, filtrage optimal de Kalman, commande LQG). La dualité commande-estimation est mise à profit et prolongée jusque sur le plan mathématique. Un grand nombre d'exemples et d'exercices tous corrigés (la plupart avec utilisation de MATLAB), concrétise l'aspect pratique de l'ouvrage. Les programmes ayant servi aux résolutions sont tous disponibles sur Internet pour téléchargement. À noter la traduction, directement dans le texte, de nombreux termes techniques en anglais et en allemand.
Note de contenu :	Synthèse d'une loi de commande par retour d'état Théorie des observateurs Commande optimale Systèmes bruités - Filtrage linéaire optimal Commande stochastique optimale Annexes A. Représentation des états systèmes B. Compléments de calculs matriciel C. Eléments de calcul des probabilités scalaire et vectoriel D. Schémas de simulation
Permalink :	./index.php?lvl=notice_display&id=9573

Commande et estimation multivariables : méthodes linéaires et optimisation quadratique [texte imprime] / Eric Ostertag . - Paris : Ellipses, 2006 . - 274 p. : ill. ; 26 cm. - (Technosup) .
ISBN : 978-2-7298-2803-5
Bibliogr.Index
Langues : Français

Mots-clés :	Commande  Observateurs  Commande optimale  Systèmes bruites  Filtrage linéaire  Commande stochastique
Index. décimale :	629832
Résumé :	L'ouvrage présente les diverses méthodes de synthèse d'une loi de commande par retour d'état et celles de calcul d'un observateur lorsque l'état du système n'est pas entièrement accessible. Les systèmes considérés sont aussi bien à temps continu que discret, monovariables ou multivariables, l'accent étant surtout mis sur ces derniers. Deux approches complémentaires sont suivies : L'approche modale, où est privilégié l'aspect dynamique, L'utilisation de méthodes d'optimisation quadratique (commande optimale LQC, filtrage optimal de Kalman, commande LQG). La dualité commande-estimation est mise à profit et prolongée jusque sur le plan mathématique. Un grand nombre d'exemples et d'exercices tous corrigés (la plupart avec utilisation de MATLAB), concrétise l'aspect pratique de l'ouvrage. Les programmes ayant servi aux résolutions sont tous disponibles sur Internet pour téléchargement. À noter la traduction, directement dans le texte, de nombreux termes techniques en anglais et en allemand.
Note de contenu :	Synthèse d'une loi de commande par retour d'état Théorie des observateurs Commande optimale Systèmes bruités - Filtrage linéaire optimal Commande stochastique optimale Annexes A. Représentation des états systèmes B. Compléments de calculs matriciel C. Eléments de calcul des probabilités scalaire et vectoriel D. Schémas de simulation
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