Titre :	Processus stochastiques discrets et filtrages optimaux
Type de document :	texte imprime
Auteurs :	Jean-Claude Bertein ; Roger Ceschi
Editeur :	Paris : Lavoisier
Année de publication :	2005
Importance :	268 p.
Présentation :	fig.
Format :	24cm.
ISBN/ISSN/EAN :	978-2-7462-1201-5
Note générale :	Bibliogr. Index
Langues :	Français
Mots-clés :	Processus stochastiques  Filtrages optimaux  Vecteurs aléatoires  Vecteurs gaussiens  Estimation  Filtrage de Kalman  Matlab
Résumé :	Cet ouvrage propose des rappels sur les vecteurs aléatoires et vecteurs Gaussiens.l'étude des processus à temps discrets permet d'aborder le filtrage numérique ;un chapitre sur l'éstimation donne des résultats principaux nécessaires à la construction du filtrs de Wiener et du fitre adaptif utilisés dans le cas de signaux stationnaires .L'ouvrage s'achève par l'étude du filtrage de Kalman.Des exercices solutionnés et des exemples pratiques sont traités avec le logiciel Matlab.
Permalink :	./index.php?lvl=notice_display&id=9876

Processus stochastiques discrets et filtrages optimaux [texte imprime] / Jean-Claude Bertein ; Roger Ceschi . - Paris : Lavoisier, 2005 . - 268 p. : fig. ; 24cm.
ISBN : 978-2-7462-1201-5
Bibliogr. Index
Langues : Français

Mots-clés :	Processus stochastiques  Filtrages optimaux  Vecteurs aléatoires  Vecteurs gaussiens  Estimation  Filtrage de Kalman  Matlab
Résumé :	Cet ouvrage propose des rappels sur les vecteurs aléatoires et vecteurs Gaussiens.l'étude des processus à temps discrets permet d'aborder le filtrage numérique ;un chapitre sur l'éstimation donne des résultats principaux nécessaires à la construction du filtrs de Wiener et du fitre adaptif utilisés dans le cas de signaux stationnaires .L'ouvrage s'achève par l'étude du filtrage de Kalman.Des exercices solutionnés et des exemples pratiques sont traités avec le logiciel Matlab.
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